00679B | 化學工廠資訊網
2022年6月26日—1、債券最小流通在外面額須大於3億美元。2、限定投資於固定利率債券。(不投資浮動利率債券).00679B成分股審核.每月 ...
00679B元大美國政府20年期(以上)債券ETF,簡稱元大美債20ETF,投資於美國政府所發行的長期債券。美國政府雖然信用違約風險極低;但因其利息收益亦相對較低,所以無法抵禦通膨揚升風險。但若當股市重挫時,美債通常可發揮避險效果而反向上揚,故投資人若酌量佈局,可緩衝整體投資組合的波動風險。
免責聲明[1]
美債在資產組合中所發揮的效果
投資組合效果如上圖可見:
100%投資於股票型SPY(國內類似版為00646)、或100%投資於美國長期公債TLT (國內類似版為00679B) ,其單一商品的波動風險都很大。
但神奇的是,將兩個波動大的商品結合起來,以美股美債各半比重混搭之後,發現波動大幅降低了!
2003年~2022年,單年度「最差」報酬率回測
100%SPY:-36.81%。
100%TLT :-31.24%
兩者各配置50%後:單年度的最差報酬率下降為:-24.71%。
觀察如「標準差」、「最大期間跌幅」等觀察指標,皆可發現各半混搭後,具有降低風險的效果。
各半混搭投資組合的報酬率,也相距100%SPY不會太遠;此外,在承擔每單位風險所獲得的風險溢酬指標(即夏普比率),混搭組合也是其中最高的!
另以2021.08.19台股大跌450點為例,同日00679B立即發揮良好的避險功效!
雖然在2022年因美債殖利率大幅揚升,使得全球金融市場呈現較為少見「股債齊跌」的走勢。但若回歸長期據觀察,美債確為投資人在資產配置裡,不可獲缺的重要金融工具。
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