高頻交易是什麼?其實你的每筆交易都被高頻交易揩油 | 化學工廠資訊網
2014年5月27日—高頻交易原理是什麼?所謂高頻交易就是以比毫秒更高的速度,賺取市場中出現極短暫的微小價差。在現今美股市場中,有70%的成交量是由高頻交易完成, ...
最後更新:2021-06-01
高頻交易是什麼?
高頻交易(英語:high-frequency trading,HFT),就是以比毫秒更高的速度,賺取市場中出現極短暫的微小價差。在現今美股市場中,有70%的成交量是由高頻交易完成,
換句話說,高頻交易提供市場極高的流動性,並從提供流動性中收取過路費。
高頻交易是否有法律疑慮?高頻交易有風險嗎?可以看看這則新聞:百萬分之一秒閃電搶單 掀華爾街風暴[1] 違法問題並非存在交易本身, 而是它們可能接通了系統端的捷徑,強行「插隊」到你的單子前面。
舉例來說,你覺得某間公司會上漲, 因此想在某特定價位成交一筆單, 但前面有500張單子在排隊, 哪來500張這麼多? 他們正是高頻交易的單子, 正常來說,你只需要排隊等待前面500張先成交後,就輪到你用該價位成交, 如果你想早一點成交,就只好提高一點價格, 也就是要嘛多等一下,要嘛多付出一些成本。
這是正常的狀況,畢竟這在遊戲規則範圍內, 高頻交易者也必須付出數百萬的器材成本,來賺取每筆平均不到一點的微利。 因此對雙方來說很公平,市場也因此有了足夠的流動性。
但如果今天有人能插隊, 那麼很顯然就不再這麼公平了, 因為如果價格向上,除非你下市價單,否則前面這些插隊的人永遠比你早成交, 若價格向下,插隊這些人發現苗頭不對,也可以把單子再丟給你, 當價格垂直貫穿而下,實際上虧損的卻只有排隊順序在後頭的一般交易者。
換句話說,如果高頻交易接通了交易所的捷徑, 不管你願不願意,你必須為此多付出成本, 如同攔路搶劫過路費一樣。
高頻交易對誰影響比較大?...
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